Test de stres bancar
Un test de stres al băncii este o analiză realizată în condiții economice ipotetice nefavorabile, precum o recesiune profundă sau o criză a pieței financiare, concepută pentru a determina dacă o bancă are suficient capital pentru a rezista la impactul evoluțiilor economice adverse. În Statele Unite, băncile cu active de 50 de miliarde USD sau mai mult trebuie să se supună testelor interne de stres efectuate de propriile echipe de gestionare a riscurilor, precum și de către Rezerva Federală.
Testele de stres ale băncilor au fost aplicate pe scară largă după criza financiară globală 2007-2009, cea mai gravă din decenii. Marea Recesiune care a urmat a lăsat multe bănci și instituții financiare subcapitalizate sau au dezvăluit vulnerabilitatea lor la prăbușirile de pe piață și la crize economice. Drept urmare, autoritățile federale și financiare au extins foarte mult cerințele de raportare a reglementărilor pentru a se concentra pe adecvarea rezervelor de capital și a strategiilor interne de gestionare a capitalului. Băncile trebuie să-și determine în mod regulat solvabilitatea și să o documenteze.
Cheie de luat cu cheie
- Un test de tensiune bancară este o analiză pentru a determina dacă o bancă are suficient capital pentru a suporta o criză economică sau financiară, folosind un scenariu simulat de computer.
- Testele de stres ale băncilor au fost aplicate pe scară largă după criza financiară globală 2007-2009.
- Autoritățile financiare federale și internaționale impun tuturor băncilor de o anumită dimensiune să efectueze în mod regulat teste de stres și să raporteze rezultatele.
- Băncile care nu reușesc testele de stres trebuie să ia măsuri pentru a-și păstra sau construi rezervele de capital.
Cum funcționează un test de stres bancar
Pentru a determina starea de sănătate financiară a băncilor în situații de criză, testele de stres se concentrează pe câteva domenii cheie, precum riscul de credit, riscul de piață și riscul de lichiditate. Folosind simulări computerizate, crizele ipotetice sunt create utilizând diferite criterii din Rezerva Federală și Fondul Monetar Internațional (FMI). De asemenea, Banca Centrală Europeană (BCE) are cerințe stricte de testare a stresului care acoperă aproximativ 70% din instituțiile bancare din toată zona euro. Testele de stres efectuate de companie sunt efectuate semestrial și se încadrează în termenele stricte de raportare.
Toate testele de stres includ un set comun de scenarii, unele mai grave decât altele, pentru ca băncile să experimenteze. O situație ipotetică ar putea implica un dezastru specific într-un anumit loc - un uragan din Caraibe sau război în Africa de Nord. Sau ar putea implica toate următoarele acțiuni în același timp: o rată de șomaj de 10%, o scădere generală de 15% a stocurilor și o scădere de 30% a prețurilor la casă.
Există, de asemenea, scenarii istorice, bazate pe crize reale din trecut: Marea Depresiune, explozia din 1999-2000 a bulei tehnologice, derularea creditelor ipotecare subprime din 2007.
Băncile folosesc apoi următoarele nouă sferturi din finanțările proiectate pentru a determina dacă au suficient capital pentru a trece prin criză.
În 2011, SUA au instituit regulamente care au impus băncilor să facă o analiză și revizuire de capital cuprinzătoare (CCAR), care include derularea diferitelor scenarii de testare a stresului.
Impactul unui test de stres bancar
Principalul obiectiv al unui test de stres este de a vedea dacă o bancă are capitalul pentru a se gestiona în timpul perioadelor grele. Băncile care se supun testelor de stres trebuie să își publice rezultatele. Aceste rezultate sunt apoi publicate publicului pentru a arăta cum banca ar face față unei crize economice majore sau a unui dezastru financiar.
Regulamentele impun companiilor care nu trec testele de stres să își reducă plata dividendelor și să împartă rambursări pentru a-și păstra sau construi rezervele de capital. Evident, băncile care nu reușesc testele de stres arată rău publicului. Chiar și instituții prestigioase se pot poticoli: Santander și Deutsche Bank, de exemplu, au eșuat testele de stres de mai multe ori.
Uneori, băncilor li se oferă o trecere condiționată a unui test de stres. Aceasta înseamnă că o bancă s-a apropiat de eșec și riscă să poată face distribuții suplimentare în viitor. Băncile care trec condiționat trebuie să prezinte din nou un plan de acțiune.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.