Definiția raportului câștig / pierdere
Raportul câștig / pierdere este raportul dintre numărul total de tranzacții câștigătoare și numărul tranzacțiilor pierdute. Nu ține cont de cât a fost câștigat sau pierdut, ci pur și simplu dacă au fost câștigători sau învinși.
Formula pentru raportul câștig / pierdere este
Raport câștig / pierdere = WinsLosses \ text {Raport câștig / pierdere} = \ frac {\ text {Câștigări}} {\ text {Pierderi}} Raport câștig / pierdere = LossesWins
Raportul câștig / pierdere poate fi, de asemenea, declarat ca tranzacții câștigătoare: pierderi de tranzacții. Raportul câștig / pierdere este cunoscut și sub denumirea de „raport de succes”.
Ce vă spune raportul câștig / pierdere?
Raportul câștig / pierdere este utilizat mai ales de comercianții de zi pentru a evalua câștigurile și pierderile zilnice din tranzacționare. Este utilizat cu rata câștigului, adică cu numărul tranzacțiilor câștigate din totalul tranzacțiilor, pentru a determina probabilitatea succesului unui comerciant. De obicei, un raport câștig / pierdere peste 1.0 sau o rată de câștig peste 50% este favorabil.
Cheie de luat cu cheie
- Raportul câștig / pierdere sau succes este numărul tranzacțiilor câștigătoare ale unui comerciant în raport cu numărul tranzacțiilor pierdute.
- Cu alte cuvinte, raportul câștig / pierdere indică de câte ori un comerciant va avea tranzacții de succes, de a face bani, în funcție de cât de mult va pierde bani în meseriile sale.
- Raportul câștig / pierdere, utilizat cu raportul câștig (câștiguri / tranzacții totale) poate fi utilizat în formula Criteriului Kelly pentru a calcula procentul maxim al contului unui comerciant ar trebui să fie riscat la orice tranzacție.
Exemplu de utilizare a raportului Câștig / Pierdere
Presupunem că ați făcut 30 de meserii, dintre care 12 au fost câștigătoare și 18 au fost învinși. Acest lucru ar face raportul câștig / pierdere 12/18, care se reduce la 2/3 sau 2: 3. În format procentual, rata câștigului / pierderii este 12/18 = 2/3 = 0.67, ceea ce înseamnă că pierdeți 67% din timp. Folosind numărul tău total de tranzacții (30), rata câștigului tău sau probabilitatea de succes ar fi 12/30 = 40%.
Raportul câștig / pierdere este utilizat pentru a calcula raportul risc / recompensă, care este potențialul de profit al unei tranzacții în raport cu potențialul său de pierdere. Potențialul de profit al unei tranzacții este determinat de diferența dintre prețul de intrare și prețul de ieșire vizat la care va fi obținut un profit. Tranzacția este executată folosind un ordin de stop-loss stabilit la prețul de ieșire țintă, iar profitul este determinat de diferența dintre punctul de intrare și prețul de stop-loss.
De exemplu, un comerciant achiziționează 100 de acțiuni ale unei companii pentru 5, 50 USD și pune o pierdere de stop la 5, 00 USD. De asemenea, comerciantul plasează o comandă limită de vânzare pentru a fi executată atunci când prețul atinge 6, 50 USD. Riscul pentru comerț este de 5, 50 USD - 5, 00 USD = 0, 50 USD, iar profitul potențial este de 6, 50 USD - 5, 50 USD = 1, 00 USD. Astfel, comerciantul este dispus să riște 0, 50 USD pe acțiune pentru a obține un profit de 1, 00 USD pe acțiune după închiderea poziției.
Raportul risc / recompensă este 0, 50 USD / 1, 00 USD = 0, 5. În acest caz, riscul comerciantului este jumătate din rambursarea potențială a acestuia. Dacă raportul este mai mare de 1, 0, înseamnă că riscul este mai mare decât potențialul de profit din comerț. Dacă raportul este mai mic de 1, 0, atunci potențialul de profit este mai mare decât riscul.
A avea o rată de câștig ridicată nu înseamnă neapărat că un comerciant va avea succes sau chiar profitabil, deoarece o rată mare de câștig înseamnă puțin dacă riscul-recompensă este foarte mare, iar raportul risc-recompensă mare poate să nu însemne mult dacă rata câștigului este foarte jos.
Limitarea utilizării raportului Câștig / Pierdere
Deși raportul câștig / pierdere este utilizat pentru a determina rata de succes și probabilitatea succesului viitor al comercianților de acțiuni, nu este foarte util pe cont propriu, deoarece nu ține cont de valoarea monetară câștigată sau pierdută în fiecare tranzacție.
De exemplu, un raport câștig / pierdere de 2: 1 înseamnă că comerciantul are de două ori mai multe tranzacții câștigătoare decât pierderi. Pare bine, dar dacă tranzacțiile care pierd sunt de trei ori mai mari decât câștigurile în dolari ale tranzacțiilor câștigătoare, comerciantul are o strategie de pierdere.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.