Media deplină exponențială în mișcare - TEMA
Media triplă exponențială a mișcării a fost concepută pentru a uniformiza fluctuațiile prețurilor, facilitând astfel identificarea tendințelor fără decalajul asociat cu mediile mobile tradiționale (MA). Face acest lucru luând mai multe medii exponențiale în mișcare (EMA) ale EMA inițiale și scăzând o parte din decalaj.
TEMA este utilizat ca și alte MA. Poate ajuta la identificarea direcției tendințelor, la semnalarea schimbărilor potențiale de tendință pe termen scurt sau a retragerilor și poate oferi suport sau rezistență.
Cheie de luat cu cheie
- Unghiul TEMA poate fi utilizat pentru a indica direcția prețurilor pe termen scurt.
- Formula TEMA este complexă și scade de fapt o parte din decalaj.
- Când prețul este peste TEMA, vă ajută să confirmați o creștere a prețului.
- Când prețul este sub TEMA, vă ajută să confirmați o scădere a prețului.
- Când prețul coboară prin TEMA, ar putea indica faptul că prețul este înapoi sau se inversează la dezavantaj.
- Când prețul se ridică deasupra TEMA, ar putea începe un miting de preț.
Formula și calculul pentru TEMA
Triple Exponential Moving Media (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3where: EMA1 = Exponential Moving Media (EMA) EMA2 = EMAofEMA1EMA3 = EMAofEMA2 \ begin {align} & \ text {Triple Exponential Moving Media ( TEMA)} \\ & \; \; \; = \ left (3 * EMA_1 \ right) - \ left (3 * EMA_2 \ right) + EMA_3 \\ & \ textbf {unde:} \\ & EMA_1 = \ text { Media în mișcare exponențială (EMA)} \\ & EMA_2 = EMA \; \ text {din} \; EMA_1 \\ & EMA_3 = EMA \; \ text {din} \; EMA_2 \\ \ end {aliniat} Media deplină exponențială ( TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 unde: EMA1 = Media în mișcare exponențială (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Alegeți o perioadă de retrospectivă. Aceasta este cât de multe perioade vor fi incluse în primul EMA. Cu un număr mai mic de perioade, cum ar fi 10, EMA va urmări îndeaproape prețurile și va evidenția tendințele pe termen scurt. Cu o perioadă de revizuire mai mare, la fel ca 100, EMA nu va urmări prețul la fel de îndeaproape și va evidenția tendința pe termen lung.
- Calculați EMA pentru perioada de retrospectivă. Acesta este EMA1.
- Calculați EMA din EMA1, utilizând aceeași perioadă de retur. De exemplu, dacă utilizați 15 perioade pentru EMA1, utilizați și 15 în acest pas. Acesta este EMA2.
- Calculați EMA din EMA2, utilizând aceeași perioadă de retrospectivă ca și înainte.
- Conectați EMA1, EMA2 și EMA3 la formula TEMA pentru a calcula media mobilă exponențială triplă.
Ce vă spune TEMA?
TEMA reacționează mai rapid la modificările de preț decât o va face un MA sau o EMA tradiționale. Acest lucru se datorează faptului că o parte din decalaj a fost scăzut în calcul.
Un TEMA poate fi utilizat în aceleași moduri ca și alte tipuri de medii mobile. În principal, direcția TEMA este înclinată indică direcția prețurilor pe termen scurt (medie). Când linia este înclinată, înseamnă că prețul este în creștere. Când este înclinat în jos, prețul este în scădere. Există încă o cantitate mică de decalaj în indicator, astfel încât atunci când prețul se schimbă rapid, indicatorul poate să nu-și schimbe imediat unghiul. De asemenea, cu cât perioada de retragere este mai mare, cu atât TEMA va fi mai lentă în schimbarea unghiului atunci când prețul schimbă direcția.
TEMA și Direcția tendințelor
Locația TEMA în raport cu prețul oferă, de asemenea, indicii cu privire la direcția tendinței. În general, atunci când prețul este peste TEMA, ajută la confirmarea că prețul este în creștere pentru perioada respectivă. Când prețul este sub TEMA, ajută la confirmarea scăderii prețului pentru perioada respectivă. Acestea fiind spuse, ar trebui aleasă o perioadă de privire înapoi, astfel încât acest lucru să fie valabil de cele mai multe ori. Prin urmare, revine operatorului să aleagă perioada de retrospectivă corespunzătoare activului pe care îl tranzacționează dacă intenționează să utilizeze TEMA pentru a ajuta la identificarea tendințelor.
Dacă TEMA poate ajuta la identificarea direcției tendinței, atunci poate ajuta și la identificarea schimbărilor de tendință atunci când prețul se deplasează prin media mobilă exponențială triplă. Dacă prețul este peste medie și apoi scade sub, aceasta ar putea semnala că randamentul este invers, sau cel puțin faptul că prețul intră într-o fază de retragere. Dacă prețul este sub medie, iar apoi se ridică deasupra acestuia, acest lucru semnalează că prețul este în creștere. Astfel de semnale crossover pot fi utilizate pentru a decide dacă să intre sau să ieși din poziții.
TEMA pentru sprijin și rezistență
TEMA poate oferi, de asemenea, suport sau rezistență pentru preț. De exemplu, atunci când prețul crește în ansamblu, pe retrageri poate scădea la TEMA, iar prețul poate părea să-l respingă și să crească. Această mișcare depinde de perioada corespunzătoare de revizuire a activului. Dacă utilizați TEMA în acest scop, ar fi trebuit să ofere deja sprijin și rezistență în trecut. Dacă indicatorul nu a oferit sprijin sau rezistență în trecut, probabil nu va fi în viitor.
În cele din urmă, unii comercianți folosesc TEMA, de obicei cu o perioadă mică de privire înapoi, ca o alternativă la prețul în sine. Linia unică filtrează mare parte din zgomot pe graficele tradiționale de sfeșnice sau bare. Un grafic liniar ar funcționa și în această privință.
TEMA vs. media dublă exponențială în mișcare (DEMA)
Ambii indicatori au rolul de a reduce decalajul inerent al indicatorilor bazați pe medie. TEMA reduce decalajul mai mult decât media dublă exponențială. Formula pentru DEMA este diferită ceea ce înseamnă că va oferi comerciantului informații și semnale ușor diferite. Se calculează prin înmulțirea EMA a prețului cu două și apoi se scade un EMA din EMA original.
Limitări ale utilizării TEMA
În timp ce TEMA reduce decalajul, acesta moștenește în continuare unele dintre problemele tradiționale ale altor medii mobile. În principal, AM sunt utile în primul rând pe piețele în trend, când prețul face mișcări susținute într-o direcție sau în cealaltă. În timpul perioadelor în timp, atunci când prețul este redus înainte și înapoi, MA sau TEMA poate oferi informații reduse și vor genera semnale false, întrucât traversarea nu poate duce la o mișcare susținută atâta timp cât prețul rămâne limitat.
Reducerea lagului poate beneficia de unii comercianți, dar nu de alții. Unii comercianți preferă ca indicatorii lor să rămână întrucât nu doresc ca indicatorul lor să reacționeze la fiecare schimbare de preț. Deoarece TEMA reacționează mai rapid la modificările prețurilor, va urmări prețul mai îndeaproape decât o medie mobilă simplă (SMA), de exemplu. Dar asta înseamnă, de asemenea, că prețul poate traversa TEMA cu o mișcare de preț mai mică decât ceea ce este necesar pentru a traversa SMA. De obicei, investitorii nu vor să tranzacționeze în mod activ, așa că nu vor să fie scuturați de poziții decât dacă există o schimbare semnificativă a tendinței.
Un tip de AM nu este mai bun decât altul. Care să folosești se preferă personal și care funcționează cel mai bine pentru strategia pe care o folosește cineva.
TEMA este cel mai bine utilizat împreună cu alte forme de analiză, cum ar fi analiza acțiunii prețurilor, alți indicatori tehnici și analiza fundamentală.
Exemplu real TEMA din lumea reală
Iată un exemplu de triplă medie în mișcare exponențială aplicată graficului SPDR S&P 500 ETF (SPY).
Tripla medie mobilă exponențială uniformizează acțiunea prețurilor. Unghiul TEMA ajută la identificarea direcției generale a tendinței chiar și în timpul zgomotului cotidian al fluctuațiilor minore de preț.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.