Strategii pentru tranzacționarea retracmentelor Fibonacci

Leonardo Pisano, supranumit Fibonacci, a fost un matematician italian născut la Pisa în anul 1170. Tatăl său Guglielmo Bonaccio a lucrat la un post comercial din Bugia, acum numit Béjaïa, un port mediteranean din nord-estul Algeriei. Tânărul Leonardo a studiat matematica la Bugia, iar în timpul unor călătorii extinse, a aflat despre avantajele sistemului numeral hindus.

În 1202, după întoarcerea în Italia, Fibonacci a documentat ceea ce învățase în „Liber Abaci” („Cartea lui Abacus ” ). În acest sens, el a popularizat utilizarea cifrelor hinduse-arabe în Europa.

Secvența de număr Fibonacci

În „Liber Abaci”, Fibonacci a descris seria numerică acum numită după el. În secvența de numere Fibonacci, după 0 și 1, fiecare număr este suma celor două numere anterioare. Prin urmare, secvența este următoarea: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 și așa mai departe, extinzându-se până la infinit. Fiecare număr este de aproximativ 1.618 ori mai mare decât numărul precedent.

Raportul de Aur

Această cifră - 1.618 - se numește Phi sau Raportul de Aur. Inversul de 1.618 este 0.618. Proporția de aur apare în mod misterios frecvent în lumea naturală, arhitectură, artă plastică și biologie. De exemplu, raportul a fost observat în Partenon, Mona Lisa de Leonardo da Vinci, floarea-soarelui, petale de trandafir, scoici de moluscă, ramuri de copac, fețe umane, vaze grecești antice și chiar galaxii în spirală ale spațiului exterior.

Niveluri Fibonacci utilizate pe piețele financiare

Nivelurile utilizate în retracementele Fibonacci în contextul tranzacționării nu sunt numere din secvență; în schimb, ele sunt derivate din relațiile matematice dintre numerele din secvență. Baza raportului Fibonacci „auriu” de 61, 8% provine din împărțirea unui număr din seria Fibonacci la numărul care îl urmărește.

De exemplu, 89/144 = 0, 6180. Raportul 38, 2% este obținut din împărțirea unui număr din seria Fibonacci la numărul doi locuri la dreapta. De exemplu: 89/233 = 0, 3819. Raportul de 23, 6% este obținut din împărțirea unui număr din seria Fibonacci la numărul trei locuri la dreapta. De exemplu: 89/377 = 0, 2360.

Nivelurile de retracement Fibonacci sunt redate prin luarea de puncte înalte și mici pe un grafic și marcând raporturile cheie Fibonacci de 23, 6%, 38, 2% și 61, 8% orizontal pentru a produce o grilă. Aceste linii orizontale sunt utilizate pentru a identifica posibilele puncte de inversare a prețurilor.

Nivelul de retracement de 50% este inclus în mod normal în grila nivelurilor Fibonacci care pot fi desenate utilizând software de grafică. Deși nivelul de retracement de 50% nu se bazează pe un număr Fibonacci, este privit pe scară largă ca un nivel important de inversare potențial, recunoscut în special în teoria Dow și, de asemenea, în lucrarea WD Gann.

Nivelurile de retracement Fibonacci ca parte a unei strategii de tranzacționare

Retracementurile Fibonacci sunt adesea utilizate ca parte a unei strategii de tranzacționare a tendințelor. În acest scenariu, comercianții observă o retracement care are loc în cadrul unei tendințe și încearcă să facă înregistrări cu risc scăzut în direcția tendinței inițiale, folosind nivelurile Fibonacci. Comercianții care utilizează această strategie anticipează că un preț are o mare probabilitate de a suna de la nivelurile Fibonacci înapoi în direcția tendinței inițiale.

De exemplu, în graficul zilnic EUR / USD de mai jos, putem observa că o scădere majoră a început în mai 2014 (punctul A). Prețul a coborât apoi în iunie (punctul B) și a retras în sus până la nivelul de retracement Fibonacci de 38, 2% al mișcării în jos (punctul C).

Figura 1: Diagrama zilnică EUR / USD retracement Fibonacci. Grafic curtoazie de TradingView.

În acest caz, nivelul de 38, 2% ar fi fost un loc excelent pentru a intra într-o poziție scurtă pentru a valorifica continuarea declinului care a început în luna mai. Nu există nici o îndoială că mulți comercianți urmăreau, de asemenea, nivelul de retracement de 50% și nivelul de retracement de 61, 8%, dar în acest caz, piața nu a fost suficient de obraznică pentru a atinge aceste puncte. În schimb, EUR / USD s-a redus, reluând creșterea în scădere și eliminând nivelul minim anterior într-o mișcare destul de fluidă.

Rețineți că probabilitatea unei inversări crește dacă există o confluență a semnalelor tehnice atunci când prețul atinge un nivel Fibonacci. Alți indicatori tehnici populari care sunt folosiți în combinație cu nivelurile Fibonacci includ modele de lumânări, linii de tendință, volum, oscilatoare de moment și medii mobile. Un număr mai mare de indicatori de confirmare în joc echivalează cu un semnal de inversare mai robust.

Retracementurile Fibonacci sunt utilizate pe o varietate de instrumente financiare, inclusiv stocuri, mărfuri și schimb valutar. De asemenea, sunt utilizate pe mai multe intervale de timp. Cu toate acestea, ca și în cazul altor indicatori tehnici, valoarea predictivă este proporțională cu intervalul de timp utilizat, cu o pondere mai mare acordată cadrelor de timp mai lungi. Deci, de exemplu, o retracement de 38% pe un grafic săptămânal este un nivel tehnic mult mai important decât un retracement de 38% pe un grafic de cinci minute.

Utilizarea extensiilor Fibonacci

În timp ce nivelurile de retracement Fibonacci pot fi utilizate pentru a prognoza zonele potențiale de sprijin sau rezistență, în care comercianții pot intra pe piață, în speranța de a accepta reluarea unei tendințe inițiale, extensiile Fibonacci pot complimenta această strategie oferind comercianților obiective de profit bazate pe Fibonacci. Extensiile Fibonacci constau în niveluri depășite dincolo de nivelul standard de 100% și pot fi utilizate de comercianți pentru a proiecta zonele care fac ieșiri potențiale bune pentru meseriile lor în direcția tendinței. Nivelurile majore de extensie Fibonacci sunt 161, 8%, 261, 8% și 423, 6%.

Haideți să aruncăm o privire la un exemplu aici, folosind același grafic zilnic EUR / USD:

Figura 2: Diagrama zilnică EUR / USD cu extensie Fibonacci. Diagrama grafică a TradingView.

Analizând nivelul de extensie Fibonacci desenat în graficul EUR / USD de mai sus, putem observa că o țintă potențială de preț pentru un comerciant care deține o poziție scurtă de la retracementul de 38% descris anterior se situează sub nivelul de 161, 8% la 1.3195.

Linia de jos

Nivelurile de retracement Fibonacci marchează adesea puncte de inversare cu acuratețe nesăbuitoare. Cu toate acestea, sunt mai greu de comercializat decât arată retrospectiv. Nivelurile sunt utilizate cel mai bine ca instrument în cadrul unei strategii mai largi, care caută confluența mai multor indicatori pentru a identifica zonele de inversare potențiale care oferă înregistrări comerciale cu risc redus, cu potențial ridicat.