Stochastics: un indicator precis de cumpărare și vânzare

La sfârșitul anilor 1950, George Lane a dezvoltat stochastics, un indicator care măsoară relația dintre prețul de închidere al unei emisiuni și intervalul de prețuri pe o perioadă de timp predeterminată.

Paisprezece este numărul matematic utilizat în modul timp. În funcție de obiectivul tehnicianului, acesta poate reprezenta zile, săptămâni sau luni. Este posibil ca chartistul să dorească să examineze un întreg sector. Pentru o viziune pe termen lung a unui sector, graficul ar începe prin examinarea a 14 luni din întreaga gamă de tranzacționare a industriei.

Preț acțiune

Stocastica este un indicator tehnic favorit, deoarece este ușor de înțeles și are un grad ridicat de precizie. Este folosit pentru a arăta când un stoc a fost mutat într-o poziție de pre-cumpărare sau de vânzare.

Premisa stochastics este că atunci când un stoc este în tendință în sus, prețul său de închidere tinde să se tranzacționeze la sfârșitul înalt al intervalului zilei sau al acțiunii prețurilor. Acțiunea prețurilor se referă la gama de prețuri la care un stoc tranzacționează pe parcursul ședinței zilnice. De exemplu, dacă un stoc s-a deschis la 10 dolari, tranzacționat la prețul de 9, 75 USD și până la 10, 75 USD, atunci este închis la 10, 50 USD pentru o zi, acțiunea sau intervalul prețului ar fi cuprins între 9, 75 USD (minimul zilei) și 10, 75 USD (maximul a zilei). În schimb, dacă prețul are o evoluție descendentă, prețul de închidere tinde să tranzacționeze la sau aproape de intervalul scăzut al sesiunii de tranzacționare a zilei.

Indicele de forță relativă

Jack D. Schwager, co-fondatorul Fund Seeder și autorul mai multor cărți de analiză tehnică, folosește termenul „normalizat” pentru a descrie oscilatoarele stochastice care au granițe predeterminate, atât pe partea înaltă, cât și pe partea inferioară. Un exemplu de astfel de oscilator este indicele de rezistență relativă (RSI) - un indicator popular de moment utilizat în analiza tehnică - care are o gamă de la 0 la 100. De obicei este setat fie în intervalul 20 până la 80, fie între 30 și 70 . Indiferent dacă te uiți la un sector sau la o problemă individuală, poate fi foarte benefic să folosești stochastica și RSI în combinație între ele.

Stochastics: un indicator precis de cumpărare și vânzare

Formulă

Stocastica este măsurată cu linia K și linia D. Dar linia D este pe care o urmăm îndeaproape, pentru că va indica semnalele majore din grafic. Matematic, linia K arată astfel:

K = 100 [(C − L5închide) ÷ (H5 − L5)] unde: C = cel mai recent preț de închidereL5 = cel mai mic dintre cele cinci sesiuni de previoustradareH5 = cel mai mare preț tranzacționat în aceeași perioadă de cinci zile \ începe {aliniat} & K = 100 [(C-L5close) \ div (H5-L5)] \\ & \ textbf {unde:} \\ & C = \ text {cel mai recent preț de închidere} \\ & L5 = \ text {cel mai scăzut al cinci anterioare} \\ & \ text {sesiuni de tranzacționare} \\ & H5 = \ text {cel mai mare preț tranzacționat în timpul} \\ & \ text {aceeași perioadă de cinci zile} \\ \ end {aliniat} K = 100 [ (C − L5închide) ÷ (H5 − L5)] unde: C = cel mai recent preț de închidereL5 = cel mai mic dintre cele cinci sesiuni de previoustradareH5 = cel mai mare preț tranzacționat în aceeași perioadă de cinci zile

Formula pentru linia D mai importantă arată astfel:

D = 100 (H3 ÷ L3) unde: H3 = cel mai mare din cele trei sesiuni de tranzacționare anterioareL3 = cel mai mic preț tranzacționat în aceeași perioadă de trei zile \ begin {align} & \ text {D} = 100 (H3 \ div L3) \\ & \ textbf {unde:} \\ & H3 = \ text {cel mai mare dintre cele trei sesiuni de tranzacționare anterioare} \\ & L3 = \ text {cel mai mic preț tranzacționat în timpul} \\ & \ text {același trei- perioada zilei} \\ \ end {aliniat} D = 100 (H3 ÷ L3) unde: H3 = cel mai mare din cele trei sesiuni de tranzacționare anterioareL3 = cel mai mic preț tranzacționat în aceeași perioadă de trei zile

Vă arătăm aceste formule doar pentru interes. Programul grafic de astăzi face toate calculele, ceea ce face întregul proces de analiză tehnică mult mai ușor și, astfel, mai interesant pentru investitorul mediu.

Citind graficul

Linia K este mai rapidă decât linia D - mai lentă a celor două. Investitorul trebuie să urmărească în timp ce linia D și prețul emisiunii încep să se schimbe și să se deplaseze fie în pozițiile supra-cumpărate (peste linia 80), fie în pozițiile de overold (sub linia 20). Investitorul trebuie să ia în considerare vânzarea stocului atunci când indicatorul trece peste nivelul de 80. În schimb, investitorul trebuie să ia în considerare cumpărarea unei probleme care este sub 20 de linii și începe să crească cu volumul crescut.

De-a lungul anilor, multe articole au explorat „modificarea” acestui indicator. Însă noii investitori ar trebui să se concentreze pe elementele de bază ale stochasticii.

Sursa: TradeStation

În graficul eBay de mai sus, o serie de oportunități clare de cumpărare s-au prezentat în lunile de primăvară și de vară ale anului 2001. Există, de asemenea, o serie de indicatori de vânzare care ar fi atras atenția comercianților pe termen scurt. Semnalul puternic de cumpărare la începutul lunii aprilie ar fi oferit atât investitorilor, cât și comercianților o rulare excelentă de 12 zile, variind de la mijlocul zonei de 30 de dolari până la zona de 50 $.

Linia de jos

Stocastica este un indicator preferat al unor tehnicieni datorită exactității constatărilor sale. Este perceput cu ușurință atât de veteranii experimentați, cât și de tehnicienii noi și tinde să ajute toți investitorii să ia decizii bune de intrare și ieșire în exploatațiile lor. (Pentru mai multe informații, citiți „Explorarea oscilatoarelor și indicatoarelor: oscilatorul stocastic”).