Evaluare a riscurilor

Ce este Evaluarea riscului

Evaluarea riscului este un termen general utilizat în multe industrii pentru a determina probabilitatea pierderii unui activ, împrumut sau investiție. Evaluarea riscului este esențială pentru a determina cât de merită o investiție și cel mai bun proces (procesele) de atenuare a riscului. Prezintă recompensa ascendentă comparativ cu profilul de risc. De asemenea, determină rata de rentabilitate necesară pentru ca o anumită investiție să aibă succes.

BREAKING DOWN Evaluarea riscului

Exemple de tehnici și măsurători formale de evaluare a riscurilor includ valoarea condiționată la risc (CVaR), folosită de managerii de portofoliu pentru a reduce probabilitatea de a produce pierderi mari; raporturile împrumut-valoare, utilizate deseori de către creditorii ipotecari pentru a evalua riscul creditelor fondurilor; și analiza creditului, folosită de creditori pentru a determina bonitatea împrumutatului.

Evaluări de risc pentru investiții

Atât investițiile instituționale, cât și cele individuale au riscuri preconizate. Acest lucru este valabil mai ales în cazul investițiilor negarantate, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale și fonduri tranzacționate în schimburi (FET).

Abaterea standard măsoară raportul de dispersie în jurul unei tendințe centrale; este esențial cât de mult se poate aștepta un plus sau o mișcare negativă dintr-o statistică centrală. În mai 2016, Indicele de stoc Standard & Poor's (S&P) 500, reprezentat de SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), a prezentat un randament de trei ani de 11, 14% și o abatere standard de 11, 32%. Deși fondul a returnat 11, 14% rentabilitate pe întreaga perioadă, variația sa în perioada ar fi putut reprezenta o rentabilitate de -0, 18% sau 22, 46% șaptezeci la sută din timp pentru o abatere standard, conform teoriei statistice.

Evaluări de risc pentru împrumuturi

Creditorii pentru împrumuturi personale, linii de credit și credite ipotecare efectuează, de asemenea, evaluări de risc, cunoscute sub numele de cecuri de credit. De exemplu, este comun ca creditorii să nu aprobe debitorii care au scoruri de credit sub 600, deoarece scorurile mai mici indică practicile de creditare slabe. Analiza creditului unui creditor poate lua în considerare alți factori, cum ar fi investițiile disponibile, proprietatea colaterală, veniturile sau numerarul la îndemână.

Evaluarea riscurilor pentru afaceri

Riscurile comerciale sunt vaste și variază în funcție de industrii. Astfel de riscuri includ noi concurenți care intră pe piață, furtul angajaților, încălcări de date, rechemări de produse, riscuri operaționale, strategice și financiare, riscuri de dezastre naturale, etc. Al. Fiecare întreprindere ar trebui să aibă un proces pentru evaluarea nivelurilor de risc curente și aplicarea procedurilor pentru atenuarea celor mai grave riscuri posibile.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Ce ar trebui să știți despre ratingurile de credit Un rating de credit este o evaluare a bonității unui împrumutat în termeni generali sau cu privire la o anumită datorie sau obligație financiară. mai mult Managementul riscului în finanțe În lumea financiară, managementul riscului este procesul de identificare, analiză și acceptare sau atenuare a incertitudinii în deciziile de investiții. Gestionarea riscurilor apare oricând un investitor sau un administrator de fond analizează și încearcă să cuantifice potențialul de pierderi dintr-o investiție. mai mult Riscul de neplată și riscul de implicare Riscul de neplată este evenimentul în care companiile sau persoanele fizice nu vor putea efectua plățile necesare pentru datoriile lor. mai mult Evaluare credit Definiție O revizuire a creditului este o evaluare periodică a profilului financiar al unei persoane, adesea folosit pentru a determina riscul de credit al unui potențial debitor. mai mult Cum funcționează analiza riscului Analiza riscului este procesul de evaluare a probabilității de apariție a unui eveniment advers în cadrul corporației, guvernului sau sectorului de mediu. mai mult Ce fac analistii de credit și modul în care funcționează Un analist de credit este un profesionist financiar care evaluează bonitatea persoanelor fizice, a companiilor sau a valorilor mobiliare. Analiștii de credit determină probabilitatea ca un împrumutat să-și poată rambursa obligațiile financiare. mai multe link-uri partenere