Valoarea incrementală la risc

DEFINIREA valorii incrementale la risc

Valoarea incrementală la risc este cantitatea de incertitudine adăugată sau scăzută dintr-un portofoliu prin achiziționarea unei investiții noi sau prin vânzarea unei investiții existente. Investitorii folosesc valoarea incrementală la risc pentru a determina dacă trebuie efectuată o anumită investiție, având în vedere impactul său probabil asupra pierderilor potențiale ale portofoliului. Ideea valorii incrementale la risc a fost dezvoltată de Kevin Dowd în cartea sa din 1999, „Dincolo de valoare la risc: The New Science of Risk Management”.

DESCĂRCARE Valoarea incrementală la risc

Valoarea incrementală la risc se bazează pe valoarea măsurării riscului (VaR), care încearcă să calculeze scenariul cel mai neplăcut pentru un portofoliu în ansamblu într-un interval de timp dat. Întreaga valoare la măsurarea riscului indică analistului cantitatea cu care întregul portofoliu ar putea scădea în cazul în care cazul ursului va fi redus. Valoarea incrementală la risc doar analizează individual o investiție și analizează cât de mult ar putea adăuga acea investiție unică la portofoliul total pentru ca portofoliul să crească sau să scadă. Pentru a calcula valoarea incrementală la risc, un investitor trebuie să cunoască abaterea standard a portofoliului, rata de rentabilitate a portofoliului și activul în cauză rata de rentabilitate și cota de portofoliu.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Funcționarea analizei riscurilor Analiza riscului este procesul de evaluare a probabilității de apariție a unui eveniment advers în cadrul corporației, guvernului sau sectorului de mediu. mai mult Managementul riscului în finanțe În lumea financiară, managementul riscului este procesul de identificare, analiză și acceptare sau atenuare a incertitudinii în deciziile de investiții. Gestionarea riscurilor apare oricând un investitor sau un administrator de fond analizează și încearcă să cuantifice potențialul de pierderi dintr-o investiție. mai mult Valoarea condițională la risc (CVaR) Valoarea condițională la risc (CVaR) cuantifică potențialele pierderi extreme în coada unei distribuții a rentabilităților posibile. mai mult O estimare a riscului de dezavantaj Riscul de dezavantaj este o estimare a potențialului unei garanții de a suferi o scădere a valorii în cazul în care condițiile pieței se schimbă sau a pierderii care ar putea fi susținută ca urmare a declinului. mai mult Înțelegerea analizei scenariului Analiza scenariului este procesul de estimare a valorii preconizate a unui portofoliu după o anumită perioadă de timp, presupunând că au loc modificări specifice valorilor valorilor mobiliare ale portofoliului sau ale factorilor cheie. mai mult Alpha Alpha (α), utilizat în finanțe ca măsură a performanței, este randamentul excesiv al unei investiții în raport cu randamentul unui indice de referință. mai multe link-uri partenere