Importanța strategiilor de tranzacționare backtesting

Backtesting este o componentă cheie a dezvoltării eficiente a sistemului de tranzacționare. Se realizează prin reconstrucția, cu date istorice, a tranzacțiilor care ar fi avut loc în trecut folosind reguli definite de o strategie dată. Rezultatul oferă statistici pentru evaluarea eficienței strategiei.

Teoria care stă la baza este că orice strategie care a funcționat bine în trecut este probabil să funcționeze bine în viitor și, invers, orice strategie care a avut o performanță slabă în trecut este probabil să funcționeze slab în viitor. Acest articol aruncă o privire la ce aplicații sunt utilizate pentru testarea înapoi, ce fel de date sunt obținute și cum să fie folosite.

Cum se testează o strategie de tranzacționare folosind date și instrumente

Testarea înapoi poate oferi o mulțime de feedback-uri statistice valoroase despre un sistem dat. Unele statistici de testare universală includ:

• Profitul sau pierderea netă: Procentul net câștigat sau pierdut
• Măsuri de volatilitate: Procentul maxim de sus și dezavantaj
• Medii: câștig mediu și pierdere medie, baruri medii deținute
• Expunere: Procentul capitalului investit (sau expus pieței)
• Rapoarte: raport câștiguri-pierderi
• Returnare anualizată: randament procentual peste un an
• Randamentul ajustat la risc: randamentul procentual în funcție de risc

Software de testare

De obicei, software-ul de testare va avea două ecrane importante. Prima permite comerciantului să personalizeze setările pentru testarea înapoi. Aceste personalizări includ de la o perioadă de timp până la costuri de comision. Iată un exemplu de astfel de ecran în AmiBroker:

Al doilea ecran este raportul rezultatelor testării efective. Aici puteți găsi statisticile menționate mai sus. Din nou, iată un exemplu de acest ecran în AmiBroker:

În general, majoritatea software-ului de tranzacționare conțin elemente similare. Unele programe software high-end includ, de asemenea, funcționalități suplimentare pentru a efectua dimensionarea automată a poziției, optimizarea și alte funcții mai avansate.

10 reguli de testare a strategiilor de tranzacționare

Există mulți factori care trebuie să acorde atenție atunci când comercianții testează strategiile de tranzacționare. Iată o listă cu cele mai importante lucruri de reținut în timp ce testați:

1. Țineți cont de tendințele generale ale pieței în intervalul de timp, a fost testată o strategie dată. De exemplu, dacă o strategie a fost testată doar din 1999 până în 2000, este posibil să nu iasă bine pe o piață de urs. Adesea este o idee bună să faceți teste pe o perioadă lungă de timp, care cuprinde mai multe tipuri diferite de condiții de piață.
2. Țineți cont de universul în care s-a produs testarea înapoi. De exemplu, dacă un sistem de piață larg este testat cu un univers format din stocuri tehnologice, este posibil să nu reușească să se descurce bine în diferite sectoare. Ca regulă generală, dacă o strategie este orientată către un gen specific de stocuri, limitați universul la acel gen; în toate celelalte cazuri, mențineți un univers mare în scopuri de testare.
3. Măsurile de volatilitate sunt extrem de importante de luat în considerare în dezvoltarea unui sistem de tranzacționare. Acest lucru este valabil mai ales în cazul conturilor cu efect de pârghie, care sunt supuse apelurilor de marjă dacă capitalurile proprii scad sub un anumit punct. Comercianții ar trebui să încerce să mențină volatilitatea scăzută pentru a reduce riscul și a permite tranziția mai ușoară în și dintr-un stoc dat.
4. Numărul mediu de bare deținute este, de asemenea, foarte important de urmărit la dezvoltarea unui sistem de tranzacționare. Deși majoritatea softurilor de testare includ costurile comisiei în calculele finale, asta nu înseamnă că ar trebui să ignorați această statistică. Dacă este posibil, creșterea numărului mediu de bare ținute poate reduce costurile comisionului și vă poate îmbunătăți randamentul general.
5. Expunerea este o sabie cu două tăișuri. Expunerea crescută poate duce la profituri mai mari sau la pierderi mai mari, în timp ce expunerea scăzută înseamnă profituri mai mici sau pierderi mai mici. În general, este o idee bună să menținem expunerea sub 70% pentru a reduce riscul și a permite o tranziție mai ușoară în și dintr-un stoc dat.
6. Statistica câștigului mediu / câștigurilor, combinată cu raportul câștig-pierderi, poate fi utilă pentru determinarea dimensionării optime a poziției și gestionarea banilor folosind tehnici precum Criteriul Kelly. Comercianții pot ocupa poziții mai mari și pot reduce costurile comisioanelor prin creșterea câștigurilor medii și creșterea raportului câștig-pierdere.
7. Rentabilitatea anualizată este utilizată ca instrument pentru a compara performanțele unui sistem față de alte locuri de investiții. Este important nu numai să ne uităm la randamentul anual anual, ci și să luăm în considerare riscul crescut sau scăzut. Acest lucru se poate realiza luând în considerare rentabilitatea ajustată la risc, care reprezintă diferiți factori de risc. Înainte de adoptarea unui sistem de tranzacționare, acesta trebuie să depășească toate celelalte locuri de investiții cu risc egal sau mai mic.
8. Personalizarea cu backtesting este extrem de importantă. Multe aplicații de testare au intrare pentru sume de comisioane, dimensiuni de lot rotunde (sau fracționate), mărimi de bifare, cerințe de marjă, rate ale dobânzii, ipoteze de alunecare, reguli de dimensionare a poziției, reguli de ieșire din aceeași bară, setări de oprire (finală) și multe altele. Pentru a obține cele mai precise rezultate de testare, este important să ajustați aceste setări pentru a imita brokerul care va fi utilizat atunci când sistemul este activ.
9. Testarea înapoi poate duce uneori la ceva cunoscut sub denumirea de supra-optimizare. Aceasta este o condiție în care rezultatele performanței sunt reglate atât de sus în trecut, încât nu mai sunt la fel de precise în viitor. În general, este o idee bună să implementăm reguli care se aplică tuturor stocurilor sau a unui set selectat de stocuri vizate și nu sunt optimizate în măsura în care regulile nu mai sunt de înțeles de către creator.
10. Testarea înapoi nu este întotdeauna cea mai exactă modalitate de a evalua eficacitatea unui anumit sistem de tranzacționare. Uneori strategiile care s-au comportat bine în trecut nu reușesc să se descurce bine în prezent. Performanța trecută nu indică rezultatele viitoare. Asigurați-vă că comercializați pe hârtie un sistem care a fost testat cu succes înainte de a merge live, pentru a fi sigur că strategia încă se aplică în practică.

Linia de jos

Testarea înapoi este unul dintre cele mai importante aspecte ale dezvoltării unui sistem de tranzacționare. Dacă sunt create și interpretate corect, acesta poate ajuta comercianții să își optimizeze și să-și îmbunătățească strategiile, să găsească orice defecte tehnice sau teoretice, precum și să câștige încredere în strategia lor înainte de a o aplica pe piețele reale din lume.