Cum sunt creați algoritmi de tranzacționare

Tranzacționarea cantitativă nu este accesibilă doar comercianților instituționali; comercianții cu amănuntul se implică și ei. Deși abilitățile de programare sunt recomandate dacă doriți să produceți algoritmi, chiar și aceia nu sunt întotdeauna necesare. Sunt disponibile programe și servicii care scriu codul de programare pentru o strategie bazată pe intrările pe care le oferiți. Codul produs de program / serviciu este apoi conectat la platforma de tranzacționare și începe tranzacțiile. Dar înainte de a se întâmpla orice dintre acestea, comercianții algoritmici care doresc să fie progresează prin mai mulți pași decizând exact ce doresc să realizeze cu algoritmul și cum.

Cadrul de timp și constrângerile

În timp ce un algoritm bine programat poate rula singur, se recomandă o supraveghere umană. Prin urmare, alegeți un interval de timp și o frecvență comercială pe care puteți să o monitorizați. Dacă aveți un loc de muncă cu normă întreagă și algoritmul dvs. este programat pentru a face sute de meserii pe zi pe un grafic de un minut în timp ce sunteți la serviciu, s-ar putea să nu fie ideal. Este posibil să doriți să alegeți un interval de timp ceva mai lung pentru tranzacțiile dvs. și o frecvență comercială mai mică, astfel încât să puteți păstra filele.

Rentabilitatea în faza de testare a algoritmului nu înseamnă că va continua să producă aceste randamente pentru totdeauna. Ocazional, va trebui să pășești și să schimbi algoritmul de tranzacționare dacă rezultatele arată că nu mai funcționează bine. Acesta este, de asemenea, un angajament de timp pe care trebuie să-l accepte orice persoană care se angajează la tranzacționarea algoritmică.

Limitările financiare sunt, de asemenea, o problemă. Comisioanele cresc foarte repede cu o strategie de tranzacționare de înaltă frecvență, deci asigurați-vă că sunteți cel mai scăzut broker disponibil și că potențialul de profit al fiecărui mandat comercial plătește acele comisioane, de multe ori pe zi. Pornirea capitalului este, de asemenea, o considerație. Piețele și produsele financiare diferite necesită sume diferite de capital. Dacă tranzacționează acțiuni pe zi, veți avea nevoie de cel puțin 25.000 USD (este recomandat mai mult), dar tranzacționarea forex sau futures puteți începe cu mai puțin.

Constrângerile de piață sunt o altă problemă. Nu orice piață este potrivită pentru tranzacționarea algoritmică. Alegeți acțiuni, ETF-uri, perechi valutare sau futures cu lichiditate suficientă pentru a gestiona comenzile pe care algoritmul le va produce.

Elaborarea sau reglarea fină a unei strategii

Odată ce constrângerile financiare și de timp sunt înțelese, dezvoltați sau reglați o strategie care poate fi programată. Este posibil să aveți o strategie pe care o comercializați manual, dar este ușor codată? Dacă strategia dvs. este extrem de subiectivă și nu se bazează pe reguli, programarea strategiei ar putea fi imposibilă. Strategiile bazate pe reguli sunt cele mai ușor de codat - strategii cu intrări, pierderi de pierdere și ținte de preț bazate pe date cuantificabile sau mișcări de preț.

Deoarece strategiile bazate pe reguli sunt copiate și testate cu ușurință, există o mulțime de disponibilități libere dacă nu aveți idei proprii. Quantpedia este una dintre aceste resurse, oferind lucrări academice și rezultate de tranzacționare pentru diverse metode de tranzacționare cantitative. Normele prezentate pot fi codificate și apoi testate pentru rentabilitatea datelor anterioare și actuale. Codarea unui algoritm necesită abilitate de programare sau acces la software sau la cineva care vă poate codifica.

Testarea unui algoritm de tranzacționare

Cel mai important pas este testarea. După ce o strategie de tranzacționare a fost codată, nu tranzacționați capital real cu acesta până când nu a fost testată. Testarea include lăutarea algoritmului pe date istorice ale prețurilor, arătând modul în care algoritmul s-a desfășurat pe parcursul a mii de tranzacții. Dacă faza de testare istorică este profitabilă, iar statisticile produse sunt acceptabile pentru toleranța dvs. la risc - cum ar fi scăderea maximă, raportul câștig, riscul de ruină, de exemplu - atunci continuați să testați algoritmul în condiții live pe un cont demo. Încă o dată, această fază ar trebui să producă sute de tranzacții, astfel încât să poți accesa performanța.

Dacă algoritmul este profitabil pe baza datelor istorice despre prețuri și tranzacționarea unui cont demo live, folosiți-l cu capital real, dar cu ochii atenți. Condițiile live sunt diferite decât testarea istorică sau demo, deoarece comenzile algoritmului afectează efectiv piața și pot provoca alunecări. Până când se verifică, algoritmul funcționează pe piața reală, așa cum s-a întâmplat la testare, mențineți un ochi atent.

Întreținere continuă

Atâta timp cât algoritmul funcționează în cadrul parametrilor statistici stabiliți în timpul testării, lăsați algoritmul în pace. Algoritmii au avantajul tranzacționării fără emoții, dar un comerciant care ține constant de algoritm anulează acest beneficiu. Totuși, algoritmul necesită atenție. Monitorizați performanța și dacă condițiile pieței se schimbă atât de mult încât algoritmul nu mai funcționează așa cum ar trebui, atunci pot fi necesare ajustări.

Linia de jos

Tranzacționarea algoritmică nu este o încercare de setare și de uitare care te face bogat peste noapte. De fapt, tranzacționarea cantitativă poate fi la fel de multă muncă ca tranzacționarea manuală. Dacă alegeți să creați un algoritm, fiți conștienți de modul în care limitările de timp, financiare și de piață pot afecta strategia dvs. și planificați în consecință. Transformă o strategie actuală într-una bazată pe reguli, care poate fi mai ușor programată sau selectează o metodă cantitativă care a fost deja testată și cercetată. Apoi, executați propria fază de testare folosind date istorice și actuale. Dacă asta verifică, rulați algoritmul cu bani reali sub ochii atenți. Ajustați dacă este necesar, dar altfel lăsați-l să își facă treaba.