Factor de inflație varianță

DEFINIȚIA Factorului de Inflație a Varianței

Factorul de inflație varianță este o măsură a cantității multicollinearității într-un set de variabile de regresie multiplă. O regresie multiplă este utilizată atunci când o persoană dorește să testeze efectul mai multor variabile asupra unui anumit rezultat. Variabila dependentă este rezultatul pe care îl acționează variabilele independente, care sunt intrările în model. Multicollinearitatea există atunci când există o relație liniară, sau o corelație, între una sau mai multe dintre variabilele sau intrările independente. Multicollinearitatea creează o problemă în regresia multiplă, deoarece intrarile se influențează reciproc, nu sunt de fapt independente și este dificil de testat cât de mult afectează variabila independentă sau rezultatul, în cadrul modelului de regresie.

Pentru a vă asigura că modelul este specificat corect și funcționează corect, există teste care pot fi rulate pentru multicolinearitate. Factorul de inflație varianță este unul dintre aceste instrumente de măsurare. Utilizarea factorilor de inflație varianță ajută la identificarea gravității oricăror probleme multicollinearitate, astfel încât modelul să poată fi ajustat. Factorul de inflație varianță măsoară cât de mult este influențat sau umflat, prin interacțiunea / corelația acestuia cu celelalte variabile independente, comportamentul (variația) unei variabile independente.

BREAKING DOWN Factor de inflație a variației

Factorul de inflație a varianței este utilizat în mod obișnuit cu o regresie obișnuită a pătratelor. Măsoară întinderea multicolineartiei în cadrul modelului. Multicollinearitatea reduce legitimitatea și puterea predictivă a unui model. Factorii de inflație varianți permit o măsură rapidă a cât de mult contribuie o variabilă la eroarea standard în regresie. Atunci când există probleme semnificative despre multicollinearitate, factorul de inflație a varianței va fi foarte mare pentru variabilele implicate. După identificarea acestor variabile, mai multe abordări pot fi utilizate pentru a elimina sau combina variabile colineare, rezolvând problema multicollinearității.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Cum funcționează metoda celor mai mici pătrate Metoda celor mai mici pătrate este o tehnică statistică pentru a determina linia cea mai potrivită pentru un model, specificată de o ecuație cu anumiți parametri pentru datele observate. mai mult Ce este termenul de eroare? Un termen de eroare este definit ca o variabilă într-un model statistic, care este creat atunci când modelul nu reprezintă pe deplin relația reală între variabilele independente și dependente. mai mult Econometrie: Ce înseamnă și cum este folosit Econometria este aplicarea modelelor statistice și matematice la datele economice în scopul testării teoriilor, ipotezelor și tendințelor viitoare. mai mult Cum funcționează coeficientul de determinare Coeficientul de determinare este o măsură utilizată în analiza statistică pentru a evalua cât de bine explică un model și prezice rezultatele viitoare. mai mult R-pătrat R-pătrat este o măsură statistică care reprezintă proporția variației pentru o variabilă dependentă explicată de o variabilă independentă. mai mult Cum funcționează regresia liniară multiplă Regresia liniară multiplă (MLR) este o tehnică statistică care folosește mai multe variabile explicative pentru a prezice rezultatul unei variabile de răspuns. mai multe link-uri partenere