Medii dublu exponențiale în mișcare explicate

Comercianții s-au bazat pe medii în mișcare pentru a ajuta la identificarea punctelor de intrare cu probabilitate mare de tranzacționare și a ieșirilor profitabile timp de mai mulți ani. O problemă bine cunoscută a mediilor mobile este, însă, lagul grav care este prezent în majoritatea tipurilor de medii mobile. Media dublă exponențială în mișcare, sau DEMA, oferă o soluție prin calcularea unei metodologii medii mai rapide. (Vezi și: Mișcări medii .)

Istoricul mediei duble exponențiale în mișcare

În analiza tehnică, termenul mediu mobil se referă la o medie a prețului pentru un anumit instrument de tranzacționare într-o anumită perioadă de timp. De exemplu, o medie mobilă de 10 zile calculează prețul mediu al unui instrument specific în ultimele 10 zile, o medie mobilă de 200 de zile calculează prețul mediu din ultimele 200 de zile și așa mai departe. În fiecare zi, perioada de retrospectivă avansează la calculele de bază în ultimul număr X de zile. O medie în mișcare apare ca o linie lină, curbă, care oferă o reprezentare vizuală a tendinței pe termen lung a unui instrument. Media mai rapidă în mișcare, cu perioade mai scurte de privire înapoi, sunt mai clare; mediile în mișcare mai lente, cu perioade mai lungi de privire, sunt mai fluide. Deoarece o medie în mișcare este un indicator retrospectiv, este descrisă ca întârziată.

Media dublă exponențială în mișcare (DEMA), prezentată în figura 1, a fost dezvoltată de Patrick Mulloy în încercarea de a reduce timpul de întârziere găsit în mediile mobile tradiționale. A fost introdusă pentru prima dată în numărul din februarie 1994 al revistei „Analiza tehnică a stocurilor și mărfurilor” în articolul Mulloy „Netezirea datelor cu mijloace mobile mai rapide”. (Pentru mai multe, consultați: Tutorial de analiză tehnică. )

Figura 1: Acest grafic de un minut al contractului futures e-mini Russell 2000 prezintă două medii mobile duble exponențiale diferite; o 55 de perioade apare în albastru, o perioadă de 21 în roz.

Sursa: TradeStation

Calcularea unei DEMA

După cum explică Mulloy în articolul său inițial, „DEMA nu este doar o EMA dublă cu dublul timpului de întârziere al unei EMA, ci este o implementare compusă a EMA-urilor simple și duble care produc o altă EMA cu mai puțin decalaj decât oricare dintre cele două originale. " Cu alte cuvinte, DEMA nu este doar două EMA combinate sau o medie mobilă a unei medii mobile, ci este un calcul al EMA-urilor simple și duble.

Aproape toate platformele de analiză de tranzacționare au DEMA incluse ca un indicator care poate fi adăugat în topuri. Prin urmare, comercianții pot utiliza DEMA fără să cunoască matematica din spatele calculelor și fără să fie nevoiți să scrie sau să introducă niciun cod.

[Pentru a afla mai multe despre modul în care analiza mediilor mobile poate juca un rol important în deciziile dvs. de tranzacționare, consultați cursul de analiză tehnică al Academiei Investopedia, care include conținut video și exemple din lumea reală care vă vor ajuta să vă îmbunătățiți abilitățile de tranzacționare.]

Compararea DEMA cu mediile tradiționale în mișcare

Mediile mobile sunt una dintre cele mai populare metode de analiză tehnică. Mulți comercianți le folosesc pentru a detecta inversările tendințelor, în special într-o încrucișare medie în mișcare, unde sunt plasate pe un grafic două medii mobile de lungimi diferite. Punctele în care mediile mobile se încrucișează pot semnifica oportunități de cumpărare sau vânzare.

DEMA poate ajuta comercianții să revină mai repede, deoarece este mai rapid să răspundă la schimbările din activitatea pieței. Figura 2 prezintă un exemplu de contract futures e-mini Russell 2000. Acest grafic de un minut are patru medii mobile aplicate:

• 21 de perioade DEMA (roz)
• DEMA de 55 de perioade (albastru închis)
• 21-perioade MA (albastru deschis)
• MA-55 de perioade (verde deschis)

Figura 2: Acest grafic de un minut al contractului futures e-mini Russell 2000 ilustrează timpul de răspuns mai rapid al DEMA atunci când este utilizat într-un crossover. Observați cum crossover-ul DEMA în ambele instanțe apare semnificativ mai devreme decât trecerile MA.

Sursa: TradeStation

Primul crossover DEMA apare la 12:29, iar următoarea bară se deschide la un preț de 663, 20 USD. Pe de altă parte, crossover-ul MA este format la 12:34, iar prețul de deschidere al următoarei bare este de 660, 50 USD. În următorul set de traversări, crossover-ul DEMA apare la 1:33, iar următoarea bară se deschide la 658 USD. MA, în schimb, se formează la 1:43, iar următoarea bară se deschide la 662, 90 USD. În fiecare caz, crossover-ul DEMA oferă un avantaj în a intra în trend mai devreme decât crossover-ul MA. (Vezi și: Tutorial mediu în mișcare .)

Tranzacționarea cu un DEMA

Exemplele de încrucișare media în mișcare de mai sus ilustrează eficiența utilizării DEMA mai rapid. Pe lângă utilizarea DEMA ca indicator autonom sau într-o configurare încrucișată, DEMA poate fi utilizat într-o varietate de indicatori în care logica se bazează pe o medie mobilă. Instrumentele de analiză tehnică, cum ar fi divergența medie de convergență mobilă (MACD) și media mobilă exponențială triplă (TRIX) se bazează pe tipuri medii mobile și pot fi modificate pentru a încorpora o DEMA în locul altor tipuri mai tradiționale de medii mobile.

Înlocuirea DEMA îi poate ajuta pe comercianți să remarce diferite oportunități de cumpărare și vânzare, care sunt înaintea celor oferite de AM sau EMA-uri utilizate în mod tradițional în acești indicatori. Desigur, intrarea într-o tendință mai devreme decât mai târziu duce în mod obișnuit la profituri mai mari. Figura 2 ilustrează acest principiu - dacă ar fi să folosim traversarea ca semnale de cumpărare și vânzare, am intra în tranzacții semnificativ mai devreme atunci când folosim crossover-ul DEMA, spre deosebire de crossover-ul MA. (Pentru mai multe, consultați: Cum se utilizează o medie în mișcare pentru a cumpăra stocuri .)

Linia de jos

Comercianții și investitorii au folosit de mult mediile mobile în analiza lor de piață. Mediile mobile sunt un instrument de analiză tehnică utilizat pe scară largă, care oferă un mijloc de vizualizare și interpretare rapidă a tendinței pe termen lung a unui instrument de tranzacționare dat. Întrucât mediile în mișcare, prin natura lor, sunt indicatori în scădere, este util să ajustați media în mișcare pentru a calcula un indicator mai rapid și mai receptiv. DEMA oferă comercianților și investitorilor o vedere a tendinței pe termen lung, cu avantajul suplimentar de a fi o medie în mișcare mai rapidă, cu o perioadă de timp mai mică. (Pentru lectură suplimentară, verificați: Combinarea medie a mișcărilor MACD și simplă față de mediile în mișcare exponențiale. )