Definiție Semivarianță
Ce este o Semivarianță?
Semivarianța este o măsurare a datelor care poate fi utilizată pentru a estima riscul de dezavantaj potențial al unui portofoliu de investiții. Semivarianța se calculează prin măsurarea dispersiei tuturor observațiilor care se situează sub valoarea medie sau țintă a unui set de date. Semivarianța este o medie a abaterilor pătrate ale valorilor care sunt mai mici decât media.
Formula pentru Semivarianță este
Semivariance = 1n × Σrt Ce vă spune Semivarianța?
Semivarianța este similară cu varianța, dar are în vedere doar observațiile care sunt sub medie. Semivarianța este un instrument util în portofoliul sau analiza activelor, deoarece oferă o măsură pentru riscul dezavantaj.
În timp ce deviația standard și variația oferă măsuri de volatilitate, semivarianța privește doar fluctuațiile negative ale unui activ. Semivarianța poate fi utilizată pentru a calcula pierderea medie pe care un portofoliu ar putea să o suporte, deoarece neutralizează toate valorile peste medie sau peste randamentul țintei unui investitor.
Pentru investitorii cu risc invers, determinarea alocărilor optime de portofoliu prin minimizarea semivianței ar putea reduce probabilitatea unei scăderi mari a valorii portofoliului.
Cheie de luat cu cheie
- Formula de semivarianță poate fi utilizată pentru a măsura riscul dezavantaj al unui portofoliu.
- Semivarianța ia în considerare doar observațiile care sunt sub media unui set de date.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.
Termeni înrudiți
Care sunt măsurile de semi-deviere Semi-deviația este o metodă de evaluare a fluctuațiilor inferioare mediei în randamentul investițiilor. Este utilizat ca o alternativă la abaterea standard. mai mult Utilizarea ecuației de varianță Varianța este o măsurare a răspândirii între numere dintr-un set de date. Investitorii folosesc ecuația de varianță pentru a evalua alocarea de active a unui portofoliu. mai mult Cum funcționează abaterea standard reziduală Abaterea standard reziduală este un termen statistic utilizat pentru a descrie diferența de abateri standard ale valorilor observate față de valorile previzionate, așa cum arată punctele dintr-o analiză de regresie. mai mult Definiția standard Definiția standard este o statistică care măsoară dispersia unui set de date în raport cu media sa și este calculată ca rădăcina pătrată a variației. Se calculează ca rădăcina pătrată a variației determinând variația dintre fiecare punct de date în raport cu media. mai mult Definiția testului T Un test t este un tip de statistică inferențială utilizată pentru a determina dacă există o diferență semnificativă între mijloacele a două grupuri, care pot fi legate în anumite caracteristici. mai mult O estimare a riscului de dezavantaj Riscul de dezavantaj este o estimare a potențialului unei garanții de a suferi o scădere a valorii în cazul în care condițiile pieței se schimbă sau a pierderii care ar putea fi susținută ca urmare a declinului. mai multe link-uri partenere
