Definirea Kurtosis în exces

DEFINIȚIA excesului de kurtoză

Excesul de kurtoză este un termen statistic care descrie că o probabilitate, sau o distribuție de retur, are un coeficient de kurtoză care este mai mare decât coeficientul asociat cu o distribuție normală, care este în jur de 3. Acest lucru semnalează că probabilitatea obținerii unui rezultat extrem sau a unei valori din evenimentul în cauză este mai mare decât s-ar regăsi într-o distribuție probabilistică normală a rezultatelor.

ÎNCĂRCARE ÎNCESĂ Exces Kurtosis

Kurtosis se referă la mărimea cozilor pe o distribuție. Cozile unei distribuții măsoară numărul de evenimente care s-au produs care se află în afara limitei normale. Excesul de kurtoză înseamnă că distribuirea rezultatelor evenimentelor are multe cazuri de rezultate anterioare, provocând „cozi de grăsime” pe curba de distribuție în formă de clopot. Aceasta înseamnă că evenimentul în cauză este predispus la rezultate extreme. Este de luat în considerare o importanță importantă atunci când examinăm randamentele istorice dintr-un stoc sau un portofoliu. Cu cât coeficientul de kurtosis este mai mare decât „nivelul normal” sau cu cât sunt mai grase cozile din graficul de distribuție a returului, cu atât este mai probabil ca randamentele viitoare să fie fie extrem de mari sau extrem de mici.

Exemplu de kurtoză în exces

De exemplu, dacă urmăriți valoarea de închidere a stocului ABC în fiecare zi timp de un an, veți avea o înregistrare cu privire la cât de des stocul a fost închis la o valoare dată. Dacă construiți un grafic cu valorile de închidere de-a lungul axei "X" și numărul de instanțe ale acelei valori de închidere au apărut de-a lungul axei "Y" a unui grafic, veți crea o curbă în formă de clopot care arată distribuția închiderii stocului valori. Dacă există un număr mare de evenimente pentru doar câteva prețuri de închidere, graficul va avea o curbă foarte subțire și abruptă în formă de clopot. Dacă valorile de închidere variază mult, clopotul va avea o formă mai largă, cu laturi mai puțin abrupte. „Cozile” acestui clopot vă vor arăta cât de des au apărut prețurile de închidere puternic deviate, întrucât graficele cu o mulțime de contorizări vor avea cozi mai groase care vin pe fiecare parte a clopotului.

Prețurile acțiunilor care au o probabilitate mai mare de valori superioare, fie pe partea pozitivă, fie pe cea negativă a prețului mediu de închidere, se poate spune că au o similitudine pozitivă sau negativă, care poate fi legată de kurtoză.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Aflați mai multe despre Skewness Skewness descrie gradul de denaturare de la o distribuție normală într-un set de date. mai mult Sunarea curbei clopotului O curbă de clopot este cel mai frecvent tip de distribuție pentru o variabilă și, prin urmare, este considerată a fi o distribuție normală. Termenul "curbă de clopot" provine din faptul că graficul folosit pentru a descrie o distribuție normală este format dintr-o linie în formă de clopot. mai mult Înțelegerea distribuțiilor leptokurtice Distribuțiile leptokurtice sunt distribuții statistice cu kurtoză peste trei. mai mult Riscul de coadă în investiții Riscul de coadă este riscul de portofoliu care apare atunci când posibilitatea unei investiții va muta mai mult de trei abateri standard de la medie este mai mare decât ceea ce se arată într-o distribuție normală. mai mult Distribuție normală Distribuția normală este o distribuție continuă a probabilității în care valorile se află într-o manieră simetrică situată mai ales în jurul valorii medii. mai mult Kurtosis Kurtosis este o măsură statistică utilizată pentru a descrie distribuția datelor observate în jurul mediei. Este uneori denumită „volatilitatea volatilității”. mai multe link-uri partenere